Kelly-Strategie-Rechner Wetteinsätze und Gewinne berechnen

Wer auf Teufel komm raus jeden Tag eine Sportwette platzieren möchte, wird langfristig scheitern. Nicht jeden Tag finden Events statt, welche in die eigene Strategie passen. Begeht daher auf keinen Fall den Fehler, Wettmärkte auszuwählen, von denen ihr nichts versteht – auch wenn die Wettquote noch so verlockend sein sollte. Ein Fußballfan wird bei Darts Wetten kaum dauerhaft auf den richtigen Spieler wetten. Erfolgreiche Sportwettenprofis konzentrieren sich einzig und allein auf Einzelwetten. Der Ertrag ist zwar für den Moment geringer, doch langfristig lohnt sich diese Vorgehensweise.

Allerdings erfordert es eine präzise Berechnung der Wahrscheinlichkeit eines Ergebnisses und die disziplinierte Verfolgung dieser Methode führt nicht zu einem explosiven Guthabenanstieg. Aus diesem Grund kann man abschließend festhalten, dass das Risikomanagement kein notwendiges Übel ist, sondern elementarer Bestandteil des Tradings. John Larry Kelly hat dem Trading einen großen Gefallen getan, als er seine Kelly-Formel formulierte.

Bankroll-Management und Gewinnoptimierung

Würden wir jedoch die erste Wette verlieren, hätten wir nur noch 900 €, würden also in der zweiten Wette nur 90 € riskieren usw. Die Kelly Strategie erfordert sowohl Erfahrungen im Bereich der Sportwetten als auch ein umfangreiches Fachwissen über die entsprechende Sportart. Anhand dieser und weiterer Fragen lässt sich euer freies Kapital, mit welchem ihr eure „Sportwettenkarriere“ relativ sorglos starten könnt, problemlos bestimmen. Je nach Ausgangslage können sich durch die Formel nämlich Werte ergeben, die mitunter sogar mehr als 50 Prozent eures Wettguthabens entsprechen. Wer das Kelly System für Sportwetten nutzt, muss folglich mit starken Schwankungen rechnen, die das Wettkonto im schlimmsten Fall vollständig aufzehren.

Mehr Informationen findest Du im Abschnitt „Die fraktionale Kelly-Methode im Detail“. Es erfordert viel Arbeit, genauere Wahrscheinlichkeiten für Ergebnisse zu erstellen als die, die auf dem Wettmarkt verfügbar sind. Sie müssen auch ständig Zeit investieren, um Ihr Modell zu verfeinern und es kontinuierlich zu testen, um den Einfluss von Glück und Zufall auf positive Ergebnisse auszuschließen. In diesen beiden Szenarien wird die populäre Beschwerde gegen das Kelly-Kriterium erneut aufgeworfen. In extremen Fällen könnte der vorgeschlagene Einsatzbetrag sogar das vorhandene Kapital übersteigen. Mit einer Wette ist in diesem Zusammenhang das Riskieren eines Geldbetrages (Einsatz) gemeint, der im Gewinnfall mit einem festgelegten Vielfachen des Einsatzes (feste Quote) belohnt wird.

Aus Erfahrungswerten wissen wir, dass die Kelly Formel erst über einen relativ langen Zeitraum effektiv ist. Klar, auch mit extrem kleinem Kapital kann die Formel theoretisch umgesetzt werden, ein langfristiger Wettbonus lässt sich dann aber nur schwer erarbeiten. Falls Du kein Highroller bist, der mit hohen Einsätzen spielt, raten wir zu einer „Light-Version“ der Kelly Formel, bei der Du Deine Einsätze reduzierst.

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Denn die Formel stützt sich darauf, Wettangebote zu finden deren Quote offensichtlich eine höhere Eintrittswahrscheinlichkeit eines Ausgangs vorgibt als Deine persönliche Bewertung. Berechnen Sie den Kelly-Anteil basierend auf der erwarteten rendite und Volatilität. Um die Kelly-Kriteriumsformel anzuwenden, müssen Anleger die Erfolgswahrscheinlichkeit für jede Investitionsmöglichkeit abschätzen.

Es liegt daher in der Verantwortung des Spieler, die örtlichen Vorschriften zum Thema Glücksspiel zu überprüfen, diese Seite übernimmt keine Verantwortung für Ihr Handeln. Auf unserem Testportal findest Du einen aktuellen Wettbonus Vergleich vom September 2025. Außerdem findest Du zu jedem deutschen Wettanbieter einen ausführlichen Test inklusive Ranking. Um die Kelly Formel anwenden zu können, musst Du zunächst selbst eine Einschätzung zu einem Spiel vornehmen. Ist Deine Quote besser als die des Buchmachers, liegt ein Value vor und Du kannst die Kelly-Formel anwenden. Die Kelly-Formel ist nach dem Wissenschaftler John Larry Kelly jr. benannt, der sie im Jahr 1956 veröffentlichte.

Um solchen psychologischen „Fallstricken“ von vornherein aus den Weg zu gehen, lautet daher die Empfehlung, immer nur einen vorher festgelegten prozentualen Teil des Gesamten Bankrolls in die Formel einzubeziehen. Der erste ist, dass man damit rechnen kann, dass Menschen bei Unternehmen in die sie investieren möchten, tendenziell überoptimistisch sind. Weniger als Kelly zu setzen, könnte also zumindest für einen gewissen Ausgleich sorgen.

Sie sehen also, dass das managen von Risiken nicht nur vor herben Verlusten schützen kann. Ein gutes Moneymanagement steigert zusätzlich auch die Performance, jedenfalls wenn man sich an die hier vorgestellten Regeln hält. Das bedeutet, dass der Trader trotz eines überlegenen Setups alles verlieren wird und das Trading für ihn damit in der Pleite endet. Nach den Erkenntnissen von Kelly ist der prozentuale Einsatz, den man bei jedem Investment oder Trade riskiert, essentiell! Um den Bogen zu den einleitenden Worten zu finden, ist es nicht nur der mögliche Bankrott den man so ausschließen kann.

• Das Verständnis des Kelly-Kriteriums versetzt Anleger in die Lage, fundierte Entscheidungen zu treffen und sich in der komplexen Welt der Wahrscheinlichkeiten und Gewinne zurechtzufinden.
• Viele Anleger würden davor zurückschrecken, ihre Ersparnisse in einen einzigen Vermögenswert zu stecken – auch wenn die Formel eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit suggeriert.
• Das Grundprinzip der Kelly-Formel besteht darin, die Höhe der Einsätze berechnen zu können und dabei das Chancenverhältnis zu berücksichtigen.
• Das ist für den Gelegenheitstipper eine große Herausforderung, die sich mit Geduld jedoch auszahlen kann.
• Zum Anderen hilft es, wenn die Wettanbieter selbst gute Statistik-Angebote zu den Sportarten haben.

Was ist besser als das Kelly-Kriterium?

Darüber hinaus kann es beim 1X2-Markt oder bei einem langfristigen Markt mit vielen Optionen vorkommen, dass zwei, drei oder mehr Ergebnisse eines Marktes mit mehreren Wegen dem Wettenden einen Vorteil bieten. Wir können nun ein praktisches Beispiel verwenden, um dies zu verdeutlichen. Die Quote für Djokovic liegt bei 1,598, während die Quote für Sinner bei 2,490 liegt.

Hierbei ist zu erwähnen, dass der Erfinder des Wettsystems John Kelly während der 50er-Jahre selbst eine Erklärung zu den Tipps nach seiner Formel formulierte. Einer der wichtigsten Punkte beruht darauf, dass die Strategie nur unibet casino langfristig funktioniert unter der Voraussetzung, dass die Wahrscheinlichkeiten bei den Wetten sich auf demselben Niveau bewegen. Theoretisch müsstest Du mit weitestgehend gleichbleibenden Quoten und Wahrscheinlichkeiten wetten, um das Einsatzniveau nicht immer wieder anpassen zu müssen und eine gewisse Gewinnspanne zu halten.

Der Zeitaufwand für jede Wettplatzierung kann dabei mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Obwohl es viele Anleger gibt, die das Kelly-Kriterium in erfolgreiche Strategien zum Geldverdienen integrieren, ist es nicht narrensicher und kann zu unerwarteten Verlusten führen. Das Sparen für den Ruhestand, denen das Streben nach optimalen Renditen nicht gerecht wird. Einige Ökonomen haben argumentiert, dass diese Einschränkungen die Formel für viele Anleger weniger geeignet machen. Während einige Anhänger des Kelly-Kriteriums die Formel wie beschrieben verwenden werden, gibt es auch Nachteile, einen sehr großen Teil des eigenen Portfolios in einen einzigen Vermögenswert zu investieren. Im Interesse der Diversifikation sollte ein Anleger zweimal überlegen, ob er mehr als 20 % seiner Bankroll in eine einzige Investition investiert – selbst wenn das Kelly-Kriterium einen höheren Prozentsatz nahelegt.

Dies begründet sich damit, dass hier zahlreiche Variablen berücksichtigt werden müssen. Von Bedeutung sind beispielsweise sowohl das Wetter und die allgemeine Motivation der Mannschaft als auch verletzungsbedingte Ausfälle. Nach dem Kelly System solltet ihr folglich 100 Euro auf Spieler A setzen, was 10 Prozent eures kompletten Wettguthabens entspricht. Allerdings muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass das System eigentlich für Wetten mit gleichbleibenden Gewinnwahrscheinlichkeiten entwickelt wurde. Ob Sie Anfänger oder erfahrener Wetter sind – die Beherrschung der Gewinnberechnung ist fundamental.

Professionelle Sportwetter greifen oftmals auf das sogenannte Kelly System zurück, um ihre Einsätze festzulegen. Wie diese Wettstrategie genau funktioniert und wann es sich lohnt, das System anzuwenden, erfahrt ihr in diesem Ratgeber. Das Black-Scholes-Modell wird verwendet, um den theoretischen Wert von Optionskontrakten basierend auf ihrer Laufzeit und anderen Faktoren zu berechnen. Das Kelly-Kriterium wird verwendet, um die optimale Größe einer Investition basierend auf der Wahrscheinlichkeit und der erwarteten Größe eines Gewinns zu bestimmen oder Verlust. Der Kalman-Filter wird verwendet, um den Wert unbekannter Variablen in einem dynamischen Zustand zu schätzen, in dem statistisches Rauschen und Unsicherheiten genaue Messungen unmöglich machen. Mathematisch lässt sich von jedem Betrag ein Prozentanteil errechnen, also auch dann, wenn das Grundkapital irgendwann einmal nur mehr 1 Euro betragen sollte.

Bei Erstellung der Formel forschte Kelly in den Bell Laboratories zur Minimierung von Störgeräuschen in der Telekommunikation, wo eben auch die Idee zu dieser Formel entstand. Zeitgleich deklarierte Kelly selbst die Offenheit der Formel für andere Zusammenhänge. Dass ein Algorithmus, der darauf abzielt, Investitionen zu maximieren, das Interesse anderer Disziplinen weckt, ist eigentlich eine logische Konsequenz. Selbst mit einem extrem guten Handelsansatz wird sich der finanziellen Ruin einstellen. Denn auch eine Trefferquote von 99 % hat immer das Restrisiko des einen Trades, der eben nicht im Ziel landet, sondern ein Verlust wird. Ein Irrglaube, wie ein gewisser John Kelly, seines Zeichens Physiker bei Bell Labs, mit seinem Kelly-Kriterium zeigte.

FC Bayern München, Real Madrid, Paris St. Germain oder Manchester City – all diese Clubs sind in ihren Ligen meist klare Favoriten. Viele Sportwetter bevorzugen diese Teams bei der Wettabgabe und wundern sich dann, dass sich langfristig keine Erfolge einstellen. Es ist nicht abzustreiten, dass Favoritenwetten kurzfristig für ein kleines Plus sorgen können. Langfristig sind sie in einem seriösen Money Management jedoch fehl am Platz. Langfristig verspricht das Kelly System Erfolg, was zahlreiche Sportwettenfreunde bereits bewiesen haben. Die Voraussetzung hierzu ist jedoch ein riesiges Fachwissen zu den einzelnen Sportarten und eine umfangreiche Recherche zu den einzelnen Spielen.

Das Kelly-Kriterium ist eine Strategie, die von einem Wetter / Investor verfolgt wird, der versucht, die Wachstumsrate seines langfristigen Budgets zu maximieren. Es besteht darin, die Erwartung des Logarithmus der Verstärkung zu maximieren. Die Kelly-Kriterien wurden ursprünglich von John Kelly entwickelt, als er in den Bell Laboratories von AT&T arbeitete. Es wurde zuerst von Spielern übernommen, um zu bestimmen, wie viel auf Pferderennen gewettet werden sollte, und später von einigen Investoren angepasst. Der Kelly Formel Rechner ist ein Tool zum Finden der optimalen Investitionsgröße für maximale Renditen bei wiederholten Investitionen, wenn die Chancen und Renditen der Investitionen bekannt sind. Unter dem Strich bietet das Kelly-Kriterium einen deutlichen Vorteil gegenüber anderen Setzmethoden wie z.B.